Ausgewählte Publikationen

  • Bruns, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Professionelles Portfoliomanagement, 6. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2020.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Rebalancing Return and Hedge Effectiveness of Dynamic Portfolio Insurance Strategies: A Simulation Based Study, in: Research Journal of Finance and Accounting, 10. Jg., Nr. 20/2019, S. 1-10.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Portfolio rebalancing versus buy-and-hold: A simulation based study with special consideration of portfolio concentration, in: Journal of Applied Finance & Banking, 8. Jg., Nr. 5/2018, S. 53-79.
  • Hoque, A. / Kämmer, R. / Meyer-Bullerdiek, F.: Portfolio insurance strategies in a low interest rate environment: A simulation based study, in: Journal of Finance and Investment Analysis, 7. Jg., Nr. 3/2018, S. 11-35.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Rebalancing und Diversification Return am deutschen und europäischen Aktienmarkt – Eine theoretische und empirische Analyse, Wolfsburg Working Papers 17-03, hrsg. v. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Wirtschaft, Wolfsburg 2017.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Rebalancing and Diversification Return – Evidence from the German Stock Market, in: Journal of Finance and Investment Analysis, 6. Jg., Nr. 2/2017, S. 1-28.
  • Hoque, A. / Meyer-Bullerdiek, F.: The Effectiveness of Dynamic Portfolio Insurance Strategies, in: Academy of Taiwan Business Management Review, 12. Jg., Nr. 2, August 2016, S. 80-88.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Risikobasierte Asset Allocation mit dem Risk Parity-Ansatz – Eine theoretische und empirische Analyse für den deutschen Markt, Wolfsburg Working Papers 16-01, hrsg. v. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Wirtschaft, Wolfsburg 2016.
  • Bruns, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Professionelles Portfoliomanagement, 5. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2013.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Anwendbarkeit von symmetrischen Risikomaßen zur Erfolgsbeurteilung von Portfolio Insurance-Strategien – Eine empirische Analyse von CPPI- und TIPP-Strategien im Hinblick auf eine Normalverteilung ihrer Renditen, Wolfsburg Working Papers 12-02, hrsg. v. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Wirtschaft, Wolfsburg 2012.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken – Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie), Verlag Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011.
  • Bruns, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Professionelles Portfoliomanagement, 4. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2008.
  • Meyer-Bullerdiek, F. / Schulz, M.: Dynamische Portfolio Insurance-Strategien ohne Derivate im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung", Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 2004.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Product Spread Trading mit Eonia-Futures, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 57. Jg., 2004, S. 644-647.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Grundlegende Ansätze im Rahmen der Analyse von Anleihen, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, hrsg. v. Rathgeber, A. / Tebroke, H.-J. / Wallmeier; M., Stuttgart 2003, S. 297-314.
  • Bruns, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Professionelles Portfoliomanagement, 3. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
  • Meyer-Bullerdiek, F. / Schulz, M.: Portfolio Insurance-Strategien im Vergleich, in: Die Bank, o. Jg., 2003, S. 565-570.
  • Fechler, T. / Meyer-Bullerdiek, F.: Doppelte Roulette-Strategie mit Optionen (III), in: Ebert’s Trading Magazin, 27. Jg., November 2001, Nr. 269, S. 36-38.
  • Fechler, T. / Meyer-Bullerdiek, F.: Doppelte Roulette-Strategie mit Optionen (II), in: Ebert’s Trading Magazin, 27. Jg., Oktober 2001, Nr. 268, S. 36-38.
  • Fechler, T. / Meyer-Bullerdiek, F.: Doppelte Roulette-Strategie mit Optionen (I), in: Ebert’s Trading Magazin, 27. Jg., September 2001, Nr. 267, S. 32-34.
  • Bauch, M. / Meyer-Bullerdiek, F.: Internes Kosten-Controlling von Spezialfonds, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 53. Jg., 2000, S. 1436-1440.
  • Heuer, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Performanceanalyse von Aktien des Internetsektors, in: ASS Compact, o. Jg., 11/2000, S. 74-76.
  • Gommlich, F. / Meyer-Bullerdiek, F. / Tieftrunk, A.: Zwei Jahre Warenterminbörse Hannover (WTB) – Bilanz und Perspektive, in: Die Bank, o. Jg., 2000, S. 324-328.
  • Bruns, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Professionelles Portfoliomanagement, 2. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Kundenorientierte Absicherungsstrategien für institutionelle Anleger, in: Kundenorientierung von Banken, hrsg. v. Herrmann, A. / Jasny, R. / Vetter, I., Frankfurt 1999, S. 179-202.
  • Meyer-Bullerdiek, F.: Der Einsatz von Futures im Bondmanagement, in: Handbuch Portfoliomanagement, hrsg. v. Kleeberg, J.M. / Rehkugler, H., Bad Soden 1998, S. 717-742.
  • Bohn, A. / Meyer-Bullerdiek, F.: Calendar Spread Trading with Bobl-Futures, in: The Deutschmark Yield Curve – Trading the European Benchmark, hrsg. v. Deutsche Börse AG, Frankfurt 1997, S. 98-107.
  • Bohn, A. / Meyer-Bullerdiek, F.: Hedging mit Euro-DM-Kontrakten, in: Die Bank, o. Jg., 1997, S. 480-484.
  • Bruns, C. / Meyer-Bullerdiek, F.: Professionelles Portfoliomanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1996.
  • Hartmann, B. / Meyer-Bullerdiek, F.: Deutsche Warenterminbörse vor dem Start, in: Die Bank, o. Jg., 1996, S. 724-729.
  • Bohn, A. / Meyer-Bullerdiek, F.: Handel von Calendar Spreads mit Bund- und Bobl-Futures, in: Die Bank, o. Jg., 1996, S. 539-543.
  • Bohn, A. / Meyer-Bullerdiek, F.: Basis Trading mit Bund- und Bobl-Futures, in: Die Bank, o. Jg., 1996, S. 346-350.
  • Steiner, M. / Meyer-Bullerdiek, F. / Spanderen, D.: Erfolgsmessung von Wertpapierporte-feuilles mit Hilfe der stochastischen Dominanz und des Mean-Gini-Ansatzes, in: Die Betriebswirtschaft, 56. Jg., 1996, S. 49-61.
  • Doerks, W. / Meyer, F.: Der effiziente Einsatz derivativer Instrumente in Investmentfonds, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 48. Jg., 1995, S. 804-809.
  • Meyer, F.: Hedging with DAX Futures: Hedge ratios, in: Futures & Options Monthly Review, July 1995, S. 14-16.
  • Meyer, F. / Steven, G.: Konzernfinanzierung über Auslandsgesellschaften, in: Die Bank, o. Jg., 1995, S. 458-464.
  • Meyer, F. / Padberg, M.: Strategien zum Bond-Portfolio-Management, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 48. Jg., 1995, S. 268-277.
  • Steiner, M. / Meyer, F.: Financial Futures und Hedging, in: Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens, 2. Aufl., hrsg. v. Gerke,W. / Steiner, M., Stuttgart 1995, Sp. 575-586.
  • Meyer, F. / Hane, K.: Immobilienindex-Futures – auch für den deutschen Terminmarkt?, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 48. Jg., 1995, S. 124-129.
  • Meyer, F.: Der Erfolg unterschiedlicher Hedge-Ratio-Verfahren beim Einsatz von DAX-Futures, in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jg., 1994, S. 410-428.
  • Steiner, M. / Meyer, F. / Luttermann, K.: Die preisliche Bewertung von Zins-Futures unter besonderer Berücksichtigung der Delivery Options und des Marking-to-Market, in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jg., 1994, S. 332-352.
  • Meyer, F. / Meyer, H.: Das Projekt Deutsche Warenterminbörse, in: Die Bank, o. Jg., 1994, S. 458-462.
  • Bruns, C. / Meyer, F.: Auswirkungen des DAX-Futures auf die Volatilität des DAX, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 47. Jg., 1994, S. 647-652.
  • Meyer, F. / Wittrock, C.: Marketing-Strategien für die deutschen Börsen, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 47. Jg., 1994, S. 536-542.
  • Meyer, F.: Hedging mit Zins- und Aktienindex-Futures: Eine theoretische und empirische Analyse des deutschen Marktes, Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung, hrsg. v. Steiner, M., Band 24, Köln 1994.
  • Steiner, M. / Meyer, F.: Risk-Management mit Aktienindex-Futures und -Optionen, in: Meilensteine im Management, Band IV, Finanzielle Führung, Finanzinnovationen, Financial Engineering, hrsg. v. Siegwart, H. / Mahari, J. / Abresch, M., Teilband 2, Stuttgart / Zürich / Wien 1994, S. 709-728.
  • Meyer, F. / Wittrock, C.: Der FIBOR-Future an der DTB, in: Die Bank, 1994, o. Jg.,
    S. 169-172.
  • Meyer, F. / Höhmann, K.: Positionierungsmodell der deutschen Börsen", in: Die Bank, o. Jg., 1993, S. 707-713.
  • Meyer, F. / Wittrock, C.: Konkurrenzbeziehungen auf den Terminmärkten, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 46. Jg., 1993, S. 706-708.
  • Steiner, M. / Meyer, F.: Hedging mit Financial Futures, in: Handbuch des Finanzmanage-ments, hrsg. v. Gebhardt, G. / Gerke, W. / Steiner, M., München 1993, S. 721-749.
  • Meyer, F. / Wittrock, C.: DTB vor einer neuen Aera, in: Die Bank, o. Jg., 1993, S. 91-98.