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Wolfsburg Working Papers

2025

No. 25-01: (PDF, 810,09 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Real knowledge is to know the extent of one's ignorance

2024

No. 24-04: (PDF, 419,13 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Choice Overload as an antidote to algorithm aversion: ineffective for men and exacerbating for women

No. 24-03: (PDF, 573,61 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Casting out the devil with Beelzebub? On the interaction of loss aversion and algorithm aversion

No. 24-02: (PDF, 285,43 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) When it really matters: Algorithm aversion occurs most often when it is most harmful

No. 24-01: (PDF, 346,39 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) The Influence of ESG Ratings on the Returns of Real Estate Companies

2023

23-01: (PDF, 540,75 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Willingness to Use Algorithms Varies with Social Information on Weak vs. Strong Adoption: An Experimental Study on Algorithm Aversion

2022

22-03: (PDF, 662,52 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Unicorn, Yeti, Nessie, and Neoclassical Market – Legends and Empirical Evidence

22-02: (PDF, 1,31 MB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Impact of the Decoy Effect on Algorithm Aversion

22-01:  (PDF, 640,13 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Algorithm Aversion as an Obstacle in the Establishment of Robo Advisors

2017

17-03 (PDF, 268,27 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei):   (PDF, 268,27 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei)Rebalancing und Diversification Return am deutschen und europäischen Aktienmarkt - Eine theoretische und empirische Analyse

17-02:  (PDF, 230,33 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) (PDF, 230,33 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei)Overconfidence: the Influence of Positive and Negative Affect

17-01: (PDF, 459,83 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei)  Portfolio Diversification: the Influence of Herding, Status-quo Bias and Gambler's Fallacy. An experimental Study

2014

14-01 (PDF, 327,04 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei):   (PDF, 327,04 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei)Prognoserevisionen bei Konjunkturprognosen. Empirische Ursachenforschung anhand von Konsensprognosen für das Bruttoinlandsprodukt der G7-Staaten

2012

12-02 (PDF, 200,40 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei): (PDF, 200,40 KB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) Anwendbarkeit von symmetrischen Risikomaßen zur Erfolgsbeurteilung von Portfolio Insurance-Strategien

12-01 (PDF, 1,01 MB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei): (PDF, 1,01 MB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei) The improvement of annual economic forecasts by using non-annual indicators - An empirical investigation for the G7 states

2011

  • 11-05 On Assessing Economic Forecasts

  • 11-04 Network Centrality and Stock Market Volatility: The Impact of Communication Topologies on Prices

  • 11-03 The Status Quo Bias of Bond Market Analysts

  • 11-02 Correlation neglect, naïve diversification, and irrelevant information as stumbling blocks for optimal diversification

  • 11-01 Trapped in the Here and Now – New Insights into Financial Market Analyst Behavio

2008

  • 08-05 The Golden Mean Fallacy and Financial Market Forecasting

  • 08-04 The Pessimism of Swiss Bond Market Analysts and the Limits of the Sign Accuracy Test

  • 08-03 Topically Orientated Trend Adjustment and Autocorrelation of the Residuals

  • 08-02 Forecasting the Past: The Case of U.S. Interest Rate Forecasts

  • 08-01 Gregarious Analysts - Experimental Evidence for Reputational Herding

2005

  • 05-03 Informational Cascades in the Laboratory: Are These Merely a Fata Morgana?
  • 05-02 Anchoring Near the Lighthouse: Bond Market Analysts’ Behavior Co-ordination by External Signal
  • 05-01 Forecasting the Past: The Case of U.S. Interest Rate Forecasts